Приглашение к совместной разработке!
Новый проект: "Интерактивное Издание".
Тема: Контроль над динамикой валютных пар на валютных рынках (очевидное - рядом).
Что к чему: всем желающим предлагается принять участие в создании электронной книги (учебника, сборника наблюдений, личного опыта) по работе на рынке FOREX, но! не только (и не столько) оценке возможностей методов фундаментального или технического анализов посвящается данный проект, а, в первую очередь, способности определять желания рынка по тем параметрам, которые считаются очевидными, само собой разумеющимися, а потому, зачастую, не удостаивающимися (а зря) внимания со стороны большего числа трейдеров! Очевидное - рядом! Запутал? Читайте дальше - надеюсь, будет понятнее...
Способ построения нашего интерактивного общения: предполагается общение с продолжением - по мере подготовки материала, я буду выкладывать уже подготовленные, а Вам, уважаемые читатели, предлагается не просто просматривать и комментировать, но и оставлять собственные наблюдения, наработки и подтверждающие графические файлы (скриншоты).
Сегодня размещается первая порция для анализа и обсуждения.
Заранее хочу извиниться, я сам по себе - "перекати поле", сейчас нахожусь "в местности с отвратительными условиями связи", поэтому могут иметь место незначительные временные промежутки в очерёдности выкладок. Но, с одной стороны, это и Вам возможность лучше осмыслить (и больше отругать), а с другой стороны - писака из меня ещё тот (каждый абзац по неделям переписываю) - лучше подготовлюсь к следующим встречам.
Короче, поехали...
...................................................................................................................................................................
модельный механизм распределения зависимости валютных пар
Сам по себе механизм распределения зависимости изначально заложен в описание валютной пары - так в комбинации "XXXYYY" "XXX"-валюта находится в зависимости от "YYY"-валюты, то есть, указанная первой валюта всегда находится в зависимости от второй! Казалось бы, что тут нового? Ведь и так ясно! Но в том-то и фокус, что люди, в большинстве своем, обращают внимание на саму рассматриваемую в конкретный момент времени валютную пару, абсолютно не придавая значения всем остальным парным комбинациям содержащим в своем составе какой-то компонент из состава исследуемой пары!
Весь "тупик" парного распределения (не только в отношении валют!) в том, что раз закрепленный в каком-либо эталонном варианте элемент, просто обязан соотноситься в других возможных комбинациях точно так же, как он соотносится в эталоне, в противном случае, сам механизм парных зависимостей теряет смысл (если XXXYYY-пара растет, то YYYXXX-пара обязана! падать).
Далее, более подробно.
Валюта (торгово-расчетная единица) в современном мире, отказавшемся от эталонов типа золотого, как эквивалент торговых отношений ничего не стоит и является абсолютно статичной субстанцией (в таком плане она значима только как внутригосударственное средство расчетов), но, как только ее увязывают с "представителем" системы товарно-денежного взаимодействия другого государства, она сама переходит в разряд товара со всеми вытекающими последствиями вроде цены и динамики (рост-удержание-падение), только, в отличие от обычных товаров, ценность которых напрямую зависит от валютной стоимости, диапазон ценности валюты может колебаться от минус бесконечности до плюс бесконечности в пределах "разумности" обозначенных геополитическим (ресурсоемкость, стратегическое расположение, значимость на международной политической арене и т. д.) потенциалом конкретной страны.
Вся прелесть распределенной зависимости являющейся основой парной упорядоченности в том, что при осознании этого механизма человек извлекающий прибыль из динамики валюты-товара (FOREX-трейдер, в частности или даже - в первую очередь) утрачивает! возможность убытка (как минимум, сокращает ее - возможность - в разы, полное исключение этой возможности уже зависит от самодисциплины в отношении азартной составляющей собственной натуры): определив для себя оценочный эталон (напр., "XXXYYY") и разобравшись с направлением его динамики (тренда), валютный коммерсант (читай, трейдер) может (и должен) рассмотреть другие существующие комбинации эталонных валют (благо их на рынке не так уж и много - основные и кросс-пары), выбрать себе "поле деятельности" (торговлю по конкретной паре) и начать действовать! Объясняю еще раз: если "XXXYYY" растет, то растет только! "XXX", "YYY" же напротив падает, следовательно любая комбинация где "XXX" занимает первую позицию в определении пары будет расти, а любая комбинация где "YYY" занимает первую позицию в определении пары будет падать ("XXXAAA", "XXXBBB", "XXXCCC" - рост; "YYYDDD", "YYYEEE", "YYYFFF" - падение). Важно!, чтобы при рассмотрении альтернативных комбинаций их временной интервал-анализ соответствовал временному интервалу-анализу эталона (если "XXXYYY" оценивался по часовым показателям, то "XXXAAA" и "YYYDDD" должны оцениваться так же по часовым показателям)!
Валютному коммерсанту применение модельного механизма распределения зависимости валютных пар дает не только (и не столько) увеличение числа направлений деятельности, а, в первую очередь, возможность сокращения возможных потерь/увеличение расчетной прибыли (читай выше про азартную составляющую собственной натуры) за счет открытия разнонаправленных позиций (хеджирование): "XXXAAA" совершаем покупку, "YYYDDD" совершаем продажу; и, во-вторых (не по значимости), своевременность определения разворотов рынка - если какая-то из альтернативных валютных пар привязанных к эталону (имеющих в своем составе или "XXX", или "YYY"), а особенно несколько! проявляют признаки изменения тренда - обязательно ждите изменений на своих "фронтах" и самом эталоне в точном соответствии с наметившимися тенденциями!
Наглядный пример всегда более ясен:
1) определяем для себя эталон (в данном конктретном случае - "EURUSD") и его динамику:
2) рассматриваем альтернативные комбинации эталонных валют:
сначала, с привязкой к EUR ("EURXXX"):
затем, с привязкой к USD ("USDXXX"):
3) выбираем себе подходящие пары (критерии отбора у каждого персональны и зависят, в первую очередь, от привычек анализа и методов действий) и работаем по вышеописаным принципам.
Кстати, модельный механизм распределения зависимости валютных пар одинаково применим и к тем комбинациям, где валюты занимают те же позиции в определении валютной пары что и в эталонной паре (что естественно, так как распределенная зависимость (основа парной упорядоченности) по своему устройству обязана соотноситься так, а не иначе (смотри второй абзац - тупик парного распределения)). Пример:
Возможные "последствия" применения механизма можно рассмотреть ниже:
Сразу замечу, что представленные показатели месячной деятельности не являются максимальными, а лишь представляют собой на самом деле небольшой процент от предоставлявшихся возможностей (в силу все-таки какой-то доли азартной составляющей собственной натуры :))...
Сгруппируем формулу, составляющую модельный механизм распределения зависимости валютных пар:
1) распределение зависимости соотносится местом валюты в валютной паре;
2) если валютная пара растет, то показатель соответствует первой валюте в паре, вторая, при этом, падает;
3) показатель динамики валюты в валютной паре прямо соответствует динамике этой же валюты в вариациях валютных пар;
4) распределенная зависимость парной упорядоченности распространяется на все динамические варианты валютной пары;
5) анализ рынка по методу модельного механизма распределения зависимости валютных пар осуществляется только при соответствии временных интервалов эталонной валютной пары и ее производных валютных пар (вне зависимости от компонентной составляющей производных - как первой валюты эталона, так и второй).
P.S.: Вернемся еще раз к самому первому абзацу, где говорится об явной очевидности модельного механизма распределения зависимости валютных пар, так сказать, очевидное рядом, и что люди, в большинстве своем, не обращают на это внимания. Почему? Может быть потому, что просто не нужно всем понимать механизма парного распределения, а проще загрузить толпу умными выкладками всяческих методов анализа, все более путающими и уводящими в дебри? Может быть, не стоит всем чувствовать рынок (а именно это и получается при осознании очевидного)? Системы анализа - это замечательно, но только тогда, когда Вы видите реальную картину! Впрочем, это уже вопрос прикладного применения модельного механизма распределения зависимости валютных пар, а это - отдельный разговор...
До того как переходить непосредственно к торгам и рассмотрению вариантов техник анализов, определимся с парочкой необходимых вопросов: как Вы относитесь к рынку, и оценка устоявшихся мнений.
Представьте, что Вы управляете банком, входящим в десятку таких же, которые (при Вашем участии) контролируют весь финансовый рынок какой-то планеты (вообще - эта десятка единственные участники рынка, функционирующего по заранее оговоренным правилам)! С демократией на планетарном рынке - все в порядке: каждому участнику предлагается побыть, на время, "центробанком" но при условии, что он (как и все остальные) обладает только десятью процентами информации о текущем положении открытого рынка (у каждого банка свои конфиденциальные десять процентов информации), и за это право обязан внести какую-то фиксированную сумму. Другие участники торгов, на основе своих десяти процентов информации, решают - участвовать ли в рынке (принять ли ту фиксированную сумму как стоимость участия в разделе открывающегося рынка) или отказаться, а если принять, то (опять же на основе только своих десяти процентов) просто оценить свою информацию по предлагаемой цене, или оскорбиться и во всеуслышание заявить, что Ваша информация дороже стоит. Здесь приходит уже очередь остальным банкам задуматься - соглашаться ли и подтверждать своё участие в дележе предлагаемой суммой, или еще более повысить амбиции своей, уже, информации, или отказываться и пропускать участие в этом туре торгов. Если другие оценили по достоинству Ваши амбиции (отказались принимать участие в торгах при такой завышенной стартовой стоимости) - Вы забираете в свое управление сумму только что открытого рынка! (Надо сразу оговориться, что изначально каждый банк имеет равные суммы на своих счетах). Если же нет - с кем-то сошлись в цене, и они вошли в рынок, то непосредственно сам рынок и начинается: товар - стоимость общего банка. Появился товар - появляется новая информация по рынку, обновляющаяся хаотично (но одноразово) из фиксировано-ограниченной базы данных возможных направлений жизненного цикла рынка. Вы (как и другие вошедшие в рынок банки) прикидываете: стоит ли новая доля информации (плюс Ваша конфиденциальная часть) какой-то суммы, чтобы ее вложить в рынок, или оставить все как есть, а если кто-то определил свои амбиции (назначил новую цену товара - увеличил общий банк), то соглашаться, увеличивать ценность или выходить из торгов? Как только между участниками торгов вновь появляется единодушие в стоимости товара, еще раз добавляется кусочек новой торговой информации - еще один круг торгов. Потом снова часть информации - опять торги, и так несколько торговых сессий подряд (максимум оговорен заранее). Банк забирает кто дойдет до предела возможного количества торговых кругов либо в одиночестве, либо чей набор информационного поля (стартовые десять процентов информации плюс общедоступная - открывшаяся по ходу торга) будет в более выгодной (более мощной, информативной) позиции (комбинации, отвечающей стандарту набора). После такого тура торгов очередь быть "центробанком" переходит следующему банку на планете и так далее, по кругу, пока, а это обязательно, не останется один, который выиграет торги на всех рынках - во стольких образовывавшихся рынках, сколько было необходимо провести чтобы забрать в свое управление стартовые (с самого начала торгового тура) капиталы остальных девяти банков, лучше использовал открывавшуюся информацию! Оставить их ни с чем! Ни это ли показатель финансового гения банка и, в первую очередь, его управляющего - Вас!!!
...Тупик. Нет участников торгов - нет рынка. Что делать? Становиться Центробанком, в прямом смысле этого понятия и начать раздавать остальным запрашиваемые суммы под определенный процент (который будет из Ваших же денег, так как Вы единственный на данный момент владелец), или плюнуть на все и перебраться на другую планету, чтобы принять участие в тамошних торгах, и, возможно, так же оставить других с дырой в кармане? В первом случае, для владельцев (хозяев) Центробанка открывается "персональный коммунизм планетарного масштаба" - деньги (для них) обесцениваются: все товары, все услуги, все рынки в пределах конкретной планеты оплачиваются из их казны (со счетов Центробанка), они, просто говоря, контролируют все товарно-денежное отношение! Во втором случае - опять тупик: остаться должен, в конечном итого, только один! Так и в чем, скажите Вы мне, философия рынка?
Представленная выше модель рыночных отношений - точное описание процеса торгов и определения приоритетов амбиций участников покерных турниров! Десять (от двух до десяти) человек-банков за одним игровым столом-планетой с изначально равными суммами на своих счетах открывают и закрывают рынки, основываясь на персональной информации по рынку (личные карты игрока) - повышают ценность очередного рынка, соглашаются или сбрасывают, а по мере поступления новой порции информации (окрытия общих карт на столе) делают переоценку набора собственного информационного массива (возможной или уже сложившейся комбинации из своих и общих карт), отражая результаты ревизии через ценность своих амбиций (повышение, и так нормально, согласие или отказ от продолжения участия в торгах). Остается только один. Отличие от участников торгов на рынке FOREX только! в том, что трейдер имеет право всегда остановиться и выйти из рынка (если он контролирует азартную составляющую собственной натуры), а участник покерного турнира - нет: если уж ввязался во взрослые игры, будь любезен, "вези" до конца! (Следует отметить, что это относится именно к турнирному покеру, а никак не к обычному (кэш игры) - там игрок так же всегда может выйти из игры). Но суть остается прежней: отталкиваясь от поступающей информации (графики, анализаторы, методы оценки действительности и прогнозирования будущего), трейдер решает войти ли ему в рынок или нет, если да, то какими суммами (объемами лотов), а если он уже участник торгов, то - стоит ли продолжать находиться в открытой позиции, изменить ли ее (добавиться, скальпировать или закрыться). На все эти (и другие) вопросы трейдер обязан честно ответить себе, только себе, снова себе и никому другому, потому что ответственность за ведение торгов лежит только! на самом трейдере! Если Вы можете быть честны перед собой и принять волевое решение не зависимо от Ваших же желаний - торгуйте и получайте прибыль, если нет - разберитесь с собственной азартной составляющей, или, например, последуйте моему примеру: чтобы не поддаваться страхам (искушениям), особенно на высоковолатильных рынках, я, параллельно, захожу в какой-нибудь покерный зал и включаюсь в игру - вот здесь можно вволю "порезвиться" и дать выплеснуться эмоциям наружу! (если не умеете, но хотите бесплатно научиться, еще и получить стартовые деньги - перейдите по этой ссылке).
С первым из вопросов, отношение к рынку, более или менее разобрались. Следующий "на повестке дня :)" - разбор устоявшихся взглядов и мнений.
Устоявшиеся мнения и утверждения.
Участник торгового рынка, особенно начинающий, свои первые мнения и приоритеты выбирает основываясь на тех материалах, которые он почерпывает из всевозможных обучающих литератур и советов различных финансовых гуру, но решения, в конечном итоге, должен принимать самостоятельно!..
Поэтому стоит рассмотреть некоторые общие утверждения различных авторов по теории рынка.
1) Не начинать торговлю в момент открытия рынка - торгуют "балбесы" бессмысленно усиливающие волатильность рынка ("профи" подключаются к закрытию торговой сессии)...
комментарий: все ныне существующие учебники написаны в те времена, когда доступ к информации и (особенно) мобильной информации был ограничен и узкоспециализирован - тогда такое утверждение было разумным. В наше время нереально представить трейдера хотя бы раз не прочитавшего какой-либо обучающей литературы, поэтому подобное тайм-разграничение размыто, и вполне можно предположить другие варианты развития событий - с начала торгов активизируются либо те кто что-то знает, либо особо нетерпеливые, либо те кто, узнав о вышесказанной "формуле", действуют с точностью до наоборот; к закрытию торгов активизируются либо "профи" (согласно "формуле"), либо те кто примеряет "теорему" к себе, либо те кто только проснулся. Хотя люди - существа странные.
N.B.: что в условиях круглосуточности рынка FOREX можно считать "открытием/закрытием" торгов? Либо понедельник (после "выходных") и пятницу (перед "выходными"), либо часы (в течении рабочих суток) открытия/закрытия региональных бирж, а это - несколько раз в день кто-то "балбес" и кто-то "профи" (причем и тот и другой "период" частенько совпадает по локальному времени конкретного трейдера)?!
2) Относительно "черных" ящиков, "серых" и "открытых" терминалов...
комментарий: опять же, повторюсь, в наше время сложно представить людей спокойно дарящих свои деньги непонятным ("черные ящики") или "мутным" ("серые ящики") системам. Хотя, еще раз повторюсь, люди - существа странные... К примеру, существует такой торговый терминал (ни за рекламу, ни за ее анти-вариант мне никто не платил), который, судя по банерам в Интернете, является "лучшим", "лидирующим" и т.п. (почему только - не ясно, пусть это останется на советси рекламщиков). Да, он представляет богатый выбор торговых инструментов и более-менее удобный интерфейс, но после того как я порылся в насторойках в надежде найти какой-нибудь индикатор/осцилятор, не нашел и обратился в службу поддержки, то получил ответ, что функций какого-либо технического анализа в их программном обеспечении не предусмотрено! Для кого тогда, скажите мне, это "суперпервое" ПО? Для "суперпрофи", которым одного взгляда на график достаточно? На сколько я понимаю, мы (трейдеры) торгуем стоимостью денег основываясь на информации и собственных прогнозах, то есть - мы торгуем информацией! о разности цен. А какая здесь информативность (конечно, если Вы не Нобелевский лауреат в области математики)? К слову сказать, хоть что-то этот терминал предоставляет - возможность самостоятельной графики: "линии", "флажки", "меточки"...
3) Вот мы и "плавненько" подошли к очередному "общему утверждению" - "художественное оформление" исследуемого графика: линии поддержки/сопротивления, "флаги", "треугольники" и т.д....
комментарий: честно скажу, все хорошо, все правильно, но - сколько я рассматривал примеры начертаний во всевозможных учебниках, столько ловил себя на мысли, что сам, вероятнее всего, выбрал бы совсем другие точки для построений. То есть, вся эта графика (отбор пунктов для визуализации объектов) полностью субъективна! Впрочем, как и вообще любой анализ...
4) "Не оставляйте открытых позиций перед закрытием торгов..."
комментарий: если Вы играете на очень длинных позициях (во временном масштабе, а не "на повышение") - настоящий инвестор, то данное утверждение абсурдно! Опять же, что считать закрытием торгов? Не оставлять открытых позиций в пятницу вечером (ночью)? Если Вы играете на суперкоротких (во временном масштабе) позициях (минутные/часовые ставки) - тогда, да (иначе, смысл теряется)! Основной аргумент в данном утверждении - при открытии новой торговой сессии цены могут скакануть так, что перепрыгнут стоп-уровни. Что сказать... Всяко может быть. Но, снова, при супердлинных позициях стопы глупы, а на суперкоротких - в принципе, тоже, конечно, если у Вас одновременно не открыты сотни и просто нет возможности уследить (или отойти нужно на время от окна терминала - в туалет, например :)).
5) "В каком режиме графика открыли позицию (тайм-период отображения), при таком и принимайте решение о закрытии!.."
комментарий: бессопрно. Единственное, что можно сказать - в принципе, если открылись по минутным (пять, пятнадцать, полчаса...), то решение о закрытии вполне возможно и на других временных режимах, но только в диапазоне от минуты до часа, а никак не больших!
6) Методы оценки количества используемых для сделки средств.
комментарий: если честно, то все, что я читал, относится только к системам автоматической торговли (к чему сам отношусь о-очень прохладно: значительно уменьшается возможная доходность, автоматизация по-разному показывает себя на разных торговых периодах, по-настоящему "сказочную" систему (приносящую ошеломляющий доход) никто никогда не продаст, а если и продаст, то, во-первых, цена будет заоблачной, а во-вторых, она станет бессмысленной (если все будут использовать один и тот же алгоритм торга, то сам торг исчезнет как таковой - рыночная сделка, это договоренность двух сторон о стоимости актива на конкретный момент времени, математически пятьдесят процентов участников теряют свои деньги, иначе другим было бы не с чего зарабатывать)). Единственный разумный подход, по моему мнению, для тех кто самостоятельно занимается торговлей - это запуск в оборот определенной процентной доли от общей суммы счета. Очень грамотно к этому подходят каперы (профессиональные игроки на бирже спортивных ставок) - после каждой закрытой сделки две трети от прибыли выводится с игрового счета, оставшаяся треть добавляется к счету и в следующей сделке уже участвуют от пяти до десяти процентов от суммы. И так каждый раз: две трети от дохода за сделку - в банк, остальное - на увеличение торгового счета, следовательно и на увеличение средств на одну сделку.
Сколько же процентов от счета использовать в торговле? От пятидесяти до двух. Почему? Конечно, всегда можно использовать какой-то один фиксированный процент, например, десять. Но, если хотите иметь ощутимый результат от своей торговли (не это ли требуемая цель: Вы - индивидуальный трейдер - предприятие инвестирующее в рынок, а первый пункт Устава любого предприятия гласит, что "организация создается с целью извлечения прибыли"), тогда Вам необходимо варьировать процентной ставкой: при сумме торгового счета менее пятидесяти тысяч (долларов, евро...) использование в сделках менее пятидесяти процентов малорентабельно (можно использовать автоторговлю для того, чтобы довольствоваться пятью-десятью долларами прибыли в месяц (утрированно, конечно) и вообще самому не соваться - пусть "волшебная палочка" пашет), а уже по мере увеличения счета уменьшать используемый процент - когда счет зашкалит за миллион, процент тормозим на двойке, да так и оставляем...
P.S.: Если вы правильно поняли что прочитали: минимум конкретных советов, максимум вариантов - только потому, что все субъективно, сколько людей столько и мнений, и Вам как профессионалу просто придется (хотите Вы этого или нет) самостоятельно думать и принимать решения!
P.P.S.: Со мной как-то произошел такой случай - компьютер вылетел. Полностью. До ближайшего магазина где что-то отдаленно напоминает компьютерное оборудование - двести км. по тайге. Месяц (больше) пытался своими силами восстановить: вывернул на изнанку все, от железа и BIOS до переустановок и различных методов настройки - бесполезно. На свалку. Но дело даже не в железе... Весь трагизм в том, что "вылет" произошел во время торгов - было открыто несколько крупнообъемных позиций. Результат - тот счет опустошен! Поэтому к пункту четыре нужно добавить следующее дополнение: ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно иметь при осуществлении операций стабильный быстрый Интернет и, ЖЕЛАТЕЛЬНО, иметь, пусть не в постоянном пользовании, доступ к другому компьютеру, чтобы, в случае чего, всегда добраться до собственного торгового счета! Как минимум, иметь мобильные версии терминалов на своих гаджетах...
Завершающее отступление перед тем как приступить к комментированию (рассмотрению основных принципов) технического анализа :)
Ну, во-первых, если У Вас нет доступа (но очень хочется) к нормальной литературе по трейдингу, то можете загрузить себе (абсолютно бесплатно) небольшой архив, который я подготовил специально для этого случая. Вообще, у меня приличная коллекция электронных книг, но в этот архив я положил только восемь из них. Архив учебников.
Во-вторых, хотелось бы дать основные рекомендации по выбору ДЦ (диллерского центра) для торговли.
Для отработки тактик/стратегий вовсе не обязательно закачивать терминал с сайта какого-то конкретного ДЦ (если Вы только собираетесь приступить к торгам на реальные деньги, а не имеете уже открытых счетов), достаточно скачать платформу с сайта одного из основных производителей трейдерского программного обеспечения - здесь - установить, открыть учебный счет (отличие только в невозможности снятия средств, так как они тренировочные) и начинать изучение как самого терминала (Вы обязаны в нем ориентироваться - это Ваш инструмент заработка!), так и методов извлечения прибыли (непосредственно торговли).
Если Вы уже "созрели" для обслуживания реального счета и перед Вами стоит выбор своего ДЦ, то:
1) пообщайтесь на специализированных форумах/Интернет-площадках;
2) внимательно! прочитайте предлагаемые претендентами (ДЦ) договора клиентского обслуживания;
3) изучите все предлагаемые ДЦ условия для торговли -
а... способы ввода/вывода средств (Вам наиболее удобные, например, возможность пополнения счета через смс, электронными вариантами денег, банковскими картами и т.п.);
б... минимальные суммы пополнения счета (у некоторых ДЦ эта цифра может быть высока для Вас, у некоторых - такие ограничения отсутствуют);
в... возможность ведения торгов по микроставкам (опять же, не все ДЦ предоставляют такую услугу);
г... величину предлагаемого маржинального плеча (чем меньше сумма Вашего счета, тем более выгодным для Вас будет большее плечо).
Перечисленные пункты выбора являются минимальными и обязательными! - не забывайте, что Вы собираетесь пользовать "свои кровные"!
N.B.: Еще раз напомню - вся информация, которую Вы почерпываете из каких-либо источников (книги, журналы, рассылки, новостные ленты и пр.), является субъективным авторским мнением! Чьим-то личным опытом! Прислушивайтесь, определяйте, как базовый фундамент, но! решения принимайте самостоятельно! Вы как профессионал должны, в конечном итоге, выработать собственную стратегию/тактику! И не стремитесь (особенно в начале) к прибыли (как бы тупо это не звучало)! Как можно больше изучайте! Чем грамотнее и профессиональнее будут Ваши действия, тем более эффективными (в плане доходности) они станут (автоматически)! Убытки, в основном, "получаются" от ощущения страха - рынок всегда движется, неуверенность в правильности собственных действий и приводит к преждевременным закрытиям открытых позиций, точно так же опасна и самоуверенность! И напоследок, не экспериментируйте с новыми методами торгов на своем реальном счете - для этих целей всегда можно использовать учебный!
Человеку известно много разновидностей анализа данных. Для оценки рынка применяются, в основном, эти группы: фундаментальный анализ, статистический, графический и технический. Коротко опишем эти группы: фундаментальный - громоздкая и сложная система обработки данных малоприменимая к финансовым рынкам, в основном используется для инвестиционных (долгосрочных) исследований фондовых рынков или оценки конкретных предприятий (корпораций) на предмет возможности вложения (покупки) в них - оперирует огромным набором вводных (экономические показатели в стране и мире в целом, потенциал интересующей отрасли, финансово-экономические показатели исследуемого рынка (предприятия) и т.д. и т.п.); статистический - используется (применительно к рынку) для возможности определения поведения исследуемого рынка (валюты, товара) на основе имеющихся число-данных; графический анализ подразумевает определение (выискивание) на ценовом графике определенных фигур (рисунков) способных "подсказать" трейдеру дальнейшее направление движения рынка (разворот/продолжение тенденции), если говорить более точно, то этот вид анализа входит в подгруппу технического; технический - как пишут многие авторы, это возможность "предсказания" поведения рынка на основе его поведения в прошлом (типа, если так-то как-то было, значит будет и потом...), на самом деле (при тщательном знакомстве) этот вид анализа комбинирует в себе как статистический (в первую очередь - мало того, что рыночные индикаторы используют именно число-данные за выбранный промежуток времени, так в их построении используются формулы и понятия применяемые как раз в математической статистике) так и графический (оценка индикаторных показателей), и циклический анализы.
Я не планирую залазить в экономические дебри где сам черт ногу сломит, в частности в фундаментальный анализ (хотя, многие применимые в этом методе исследований данные теснейшим образом взаимосвязанны с колебаниями цен на валютных рынках). Если у кого есть желание в это углубиться - Вы всегда можете найти на просторах Интернета массу исчерпывающей литературы. Я так же не собираюсь подробно описывать всевозможные индикаторы рынка (совет желающим, во-первых, такой же как и выше, во-вторых - в используемом Вами торговом терминале есть пункт меню "Справка", в котором, кроме прочего, рассказывается про применяемые программой индикаторы) - остановлюсь только на основных необходимых, знание принципов которых упростит знакомство с остальными (каждый сам определяет для себя набор используемого инструментария). И не хочу зацикливаться на статистике (для самых любознательных существует специализированная литература, по мат. статистике например, а описание некоторых применяемых (автоматически) индикаторами формул может занять несколько страниц машинописного текста, так что забивать себе голову без надобности просто не стоит) - просто опишу основные понятия подразумевающиеся, наверное, при построении любого индикатора, откуда они берутся, и как их можно протестировать самостоятельно без использования клиентского терминала, обходясь только стандартным Microsoft Office Excel...
Проще сделать, чем попытаться объяснить... Тем более когда это касается Excel. Попробую. Открываем программу (подразумевается, что пользователь хотя бы основы "компоюзанья" знает). Заранее оговорюсь - используемые здесь "страсти" чаще применяют для оценки акций нежели валют, но это не мешает "приложить" наработки к нужному направлению.
Первое, что необходимо сделать при разработке любой таблицы в Excel - определиться с данными, которые будут заполнять колонки таблиц. Какую валюту (не валютную пару! а валюту) мы хотим оценить? Их много, новыберем, например, евро. Сотворим элементарную табличку из двух колонок - "дата" и "курс", что-то типа этого:
Дата Курс
31 41,6714 р.
11 40,7591 р.
12 40,4061 р.
13 40,2852 р.
14 40,6189 р.
17 40,3842 р.
18 40,1688 р.
19 40,2612 р.
20 40,4772 р.
21 40,5867 р.
24 40,4064 р.
25 40,1872 р.
26 39,9499 р.
27 39,8384 р.
28 39,7841 р.
31 39,9691 р.
Это мы построили так называемый "ряд динамики" или "временной ряд" (данные расположены по порядку отсноительно времени - в данном случае, по возрастанию). Сразу предупрежу - показатели "дата" лучше заполнять числовым вариантом (без ДД.ММ.ГГ.), для чего - поймете далее.
N.B.: Вы всегда можете просмотреть (использовать) данные по интересующей Вас валюте на официальном сайте ЦентроБанка России как на конкретную дату, так и на запрашиваемый промежуток времени. В примере показатели как раз оттуда.
N.B.: Всегда следите за динамикой курса валюты, которую Вы используете (ее парные комбинации) в своей торговле - очень часто направления следуют друг за другом!
Что-то оценивать по изменениям самих курсов - бесполезно. Лично меня (и Вас, вероятно) больше интересуют приращения (то, на сколько цена изменилась - сегодняшний показатель минус вчерашний) как в оценочном виде, так и в процентном, для чего рядом с уже готовыми столбцами заполняем еще два - "приращение" и "приращение%" (формулы, которые нужно внести в ячейки столбцов для авто-вычисления показателей, такие: =А4-А3, где "А4" и "А3" - это "адреса" ячеек курсов "сегодняшней даты" и "вчерашней", соответственно (столбец "приращение"); =Б4/А4*100, где "Б4" - это "адрес" ячейки с вычисленным приращением (столбец "приращение%"), формулу можно и упростить до =Б4/А4, но тогда Вам необходимо выделить эту ячейку мышкой, нажать на правую клавишу, выбрать "формат ячеек", в открывшемся окне - вкладку "число", назначить формат "процентный" и сохранить изменения). Результат построений выглядит примерно так:
Дата Курс Приращение Приращение%
31 41,6714р.
11 40,7591р. -0,9123р. -2,24%
12 40,4061р. -0,3530р. -0,87%
13 40,2852р. -0,1209р. -0,30%
14 40,6189р. 0,3337р. 0,82%
17 40,3842р. -0,2347р. -0,58%
18 40,1688р. -0,2154р. -0,54%
19 40,2612р. 0,0924р. 0,23%
21 40,5867р. 0,3255р. 0,80%
24 40,4064р. -0,1803р. -0,45%
26 39,9499р. -0,4565р. -1,14%
27 39,8384р. -0,1115р. -0,28%
28 39,7841р. -0,0543р. -0,14%
31 39,9691р. 0,1850р. 0,46%
Уже по этим данным вполне возможно "прикинуть" возможные доходы/потери по минимуму/максимуму. Для упорядочивания продолжим строить таблицу (или соорудим новую со статистическими выводами по имеющимся данным): в одной ячейке прописываем формулу =МИН(Б4:Б18), где "(Б4:Б18)" - диапазон захватываемых для оценки ячеек с данными, в другой =МАКС(Б4:Б18). В результате, получите минимальные и максимальные значения приращений. Тоже проделайте и для процентных данных, только, естетсвенно, диапазон указывайте соответствующий - "(В4:В18)", например. Узнав экстремумы (мин. и макс.), вполне логично пожелать выяснить и размах (диапазон, перепад) между приращениями - здесь формула проста: из значения максимума вычтите значение минимума; а также средний показатель - формула: =СРЗНАЧ(Б4:Б18), что за диапазон в скобках, надеюсь, уже понятно. Для более детальной оценки ситуации неплохо было бы еще узнать как сильно показатели приращений отличаются от среднего (рассеиваются) - "заформулим" дополнительные пару ячеек: в одной =ДИСП(Б4:Б18), в другой =СТАНДОТКЛОН(Б4:Б18), где "ДИСП" - выборочная дисперсия, а "СТАНДОТКЛОН" - стандартное отклонение, оно же - среднеквадратическое. В результате получится такой "коленкор":
Дата Курс Приращение Приращение%
31 41,6714р.
11 40,7591р. -0,9123р. -2,24%
12 40,4061р. -0,3530р. -0,87%
13 40,2852р. -0,1209р. -0,30%
14 40,6189р. 0,3337р. 0,82%
17 40,3842р. -0,2347р. -0,58%
18 40,1688р. -0,2154р. -0,54%
19 40,2612р. 0,0924р. 0,23%
21 40,5867р. 0,3255р. 0,80%
24 40,4064р. -0,1803р. -0,45%
26 39,9499р. -0,4565р. -1,14%
27 39,8384р. -0,1115р. -0,28%
28 39,7841р. -0,0543р. -0,14%
31 39,9691р. 0,1850р. 0,46%
Минимум -0,9123р. -2,24%
Максимум 0,3337р. 0,82%
Размах 1,2460р. 3,06%
Среднее значение -0,1217р. -0,30%
Дисперсия 0,1063р. 0,01%
Стандартное отклонение 0,3261р. 0,80%
Для собственного удобства теперь можно еще и построить наглядное отображение (график) приращений - выделите всю колонку с данными по приращениям, на меню-вкладке Excel выберите "вставка" - "график" - и тот вид, какой Вам интересен. Например, так:
Что нам могут рассказать все вышеперечисленные "извращения": во-первых, если посмотрите на график, мы видим, что показатели чаще (и глубже) находились ниже нуля, следовательно курс более склонялся к падению, нежели к росту; во-вторых, анализировать данные выкладки лучше в сравнении, то есть просто скопируйте всю/все таблицу/таблицы и разместите копию рядом/на другом листе Excel-книги, в "копии" замените только данные "курс" для другой валюты (например, Японской йены) - остальное Ваша таблица вычислит автоматически, теперь можно продолжить. У какой валюты средний процент приращения выше - та более доходна; чем выше показатель дисперсии, тем более высок "разброс" от среднего - выше неопределенность и, следовательно, уровень риска. Таким образом, отталкиваясь от результатов простых, прямо скажем, вычислений Вы можете определить с каким инструментом сейчас Вам более удобно работать и чего можно от него ожидать. Но и это не все! Продолжим, чтобы понять что еще можно "выудить" из этих данных.
А можно, например, поиграть в "Нострадамуса" - попытаться предсказать дальнейшее развитие динамики валюты.
Для этого, во-первых, выделите все показатели данных "курс" и постройте по ним график (чуть выше про то, как - говорилось), затем подводим курсор к графику - нажимаем на правую клавишу мыши - выбираем "добавить линию тренда" - из представленных вариантов выбираем "линейный" (можете поэкспериментировать с другими) и обязательно отмечаем "показывать уравнение на диаграме". Получаем такой вариант графика:
После этого "приклеиваем" к своей таблице очередную колонку данных под названием "тренд", в ячейки которой вбиваем как раз полученное уравнение (в нашем конкретном случае - у=-0,0825х+40,997) в виде =-0,0825*А4+40,997 где "А4" - адрес ячейки с номером дня в столбце "дата" ("икс" в уравнении, "игрек" -ом будет результат вычисления) - получим значение тренда на конкретную дату (теперь ясно, почему я в начале говорил о числовом формате даты?).
Затем добавляем еще один столбец - "случайная". Здесь выведем формулу для вычисления "случайной составляющей" - некий показатель "благодаря" которому тренд не движется равнонаправленно, а скачет различными темпами. В ячейку вписываем формулу: =В4-Д4 где "В4" - цена курса на дату, "Д4" - только что вычисленное значение тренда для этой даты.
Далее для колонки данных "случайная" выполните предыдущие статистические вычисления: "минимум", "максимум", "размах", "среднее значение", "дисперсия" и "стандартное отклонение".
Чтобы определить приблизительное значение цены инструмента на дату ("по-нострадамить"), надо: определить через сколько дней ценность Вас интересует (например, через девять), прибавить эту цифру к последнему (в столбце "дата") показателю, подставить полученное значение в уравнение тренда (на место "икс"), вычисляя таким образом значение тренда на эту дату. По идее - все. Но такой показатель будет возможен только в идеала, а мы хотим более конкретного диапазона - для этого и высчитывали "случайную составляющую". Поэтому продолжим. Берем "стандартное отклонение" от "случайной" и по-очереди умножаем на "три", на "два" и на "один". Полученные результаты прибавляем (каждое сложение выполняем в отдельной ячейке, как и предшествующие умножения) к "среднему" по "случайной", а уже эти вычисления прибавляем/вычитаем к/из ранее определенному значению приблизительного показателя тренда - получатся диапазоны минимума/максимума цены на запрашиваемую дату, где "случайная" проиндексированна (перемноженна) на "три", "два" и "один". Почему именно эти цифры? Существует такое правило "трех сигм", в котором говорится, что отклонение от математического ожидания с вероятностью 99,70% будет соответствовать утроенному среднему отклонению, с вероятностью 95,50% - удвоенному и с вероятностью 68,40% - самому "стандартному отклонению"...
Пример того как это оформленно у меня виден здесь:
...Что еще мы можем выудить из своих данных... Например, определить зависимость одного инструмента от другого (евро от доллара, доллара от йены, золота от доллара и т.д.). Как это сделать: в пустую ячейку вписываем формулу =КОРРЕЛ(Б4:Б20;Ж4:Ж20) где "КОРРЕЛ" - корреляция (такой метод анализа, который призван вычислять взаимосвязь между базами данных), "Б4:Б20" - диапазон данных ("адреса" ячеек) цен ("курса") одного из сравниваемых инструментов (доллар, например), а "Ж4:Ж20" - диапазон данных цен другого сравниваемого инструмента (золота, например). В результате Вы получите какое-то число в диапазоне от минус единицы до единицы. О чем это говорит. Чем больше значение (ближе к единице) - тем сильнее зависимость, чем меньше (ближе к нулю) - тем слабее, отрицательное значение говорит об обратной зависимости (т.е. при "росте" одного из сравниваемых инструментов, второй будет напротив "падать", близость к "нулю"/"единице" также говорит о слабости/силе зависимости)...
Вот, в принципе и все что мне хотелось рассказать о статистическом анализе.
N.B.: все описанные выше статистические "фокусы" НЕ следует применять для долгосрочных прогнозов - почаще (раз в месяц, например) меняйте исходные данные!
P.S.: не знаю кто как, а лично я ужасно ленив - поэтому и пытаюсь как-то все автоматизировать; поэтому и не рыскаю на сайт ЦентроБанка за данными, а использую одну крошечную программку состоящуй только из исполняемого файла, не требующую установки и при этом бесплатную! Она сама проверяет в ЦБ курсы, хранит их историю, пересчитывает стоимость одной валюты от другой и строит графики динамики конкретной валюты по запрашиваемому промежутку времени!
Вот внешний вид ее главного окна (выбор валют для отображения "зашкаливает" за сотню):
Кроме прочего программка может отображать настраиваемую бегущую строку на экране Вашего монитора:
Если Вам нужен такой помощник, Вы можете скачать его с сайта разработчика - ПолиТехУрал...
Хоть я и говорил выше о том, что не собираюсь заморачиваться на "глыбообразном" фундаментальном анализе, но, раз заикнулся о его влиянии на динамику курсов валют, совсем чуть-чуть (в форме коротенькой справочки-памятки) напишу...
Итак. Без каких-либо разъяснений (они, на самом деле, логичны) - просто констатация и только основное:
1) дефицит торгового баланса - его рост может сопровождаться понижением национальной валюты;
2) дефицит платежного баланса - его рост может сопровождаться понижением национальной валюты;
3) индексы инфляции (индекс оптовых цен и индекс потребительских цен) - их рост может сопровождаться понижением курса национальной валюты;
4) официальные учетные ставки - их повышение может сопровождаться повышением курса национальной валюты;
5) динамика валового национального продукта - повышение показателя может сопровождаться повышением курса национальной валюты;
6) данные по безработице и занятости - при снижении показателя безработицы (увеличении занятости) курс национальной валюты может повышаться;
7) данные по денежной массе - увеличение показателя может сопровождаться понижением курса национальной валюты, хотя вполне возможно повышение учетной ставки, а следовательно и курса валюты;
8) размеры розничных продаж - при росте показателя возможно увеличение курса национальной валюты;
9) величина заказов - рост может сопровождаться незначительным увеличением курса национальной валюты;
10) индекс производственных цен - его рост может сопровождаться понижением курса национальной валюты;
11) индекс промышленного производства - его рост может сопровождаться повышением курса национальной валюты;
12) производительность в экономике - повышение показателя может сопровождаться повышением курса национальной валюты.
N.B.: обратите внимание, что во всех пунктах я не указывал конкретных "обязаловок", а говорил только о возможности ("может сопровождаться") и вот почему - во-первых, так бывает (и не редко) что рынок в ожидании какого-то фундаментального показателя заранее пытается определить его динамику и к моменту опубликования данных (если ожидания совпали) просто "перегорает"; во-вторых, по схожим причинам (однонаправленность рынка с показателем) изменение динамики курса будет незначительным и краткосрочным; в третьих, по некоторым пунктам (данные по безработице, например) для каждой страны существуют персонализированные процентные рамки "допустимости" и даже "целесообразности".
Фундаментальный анализ - сложная наука, которой занимаются настоящие специалисты, а нам, простым смертным трейдерам, остается только знать основы и прислушиваться к мнению профессионалов...
Графический анализ - самый простой, самый распространенный и, наверное по обеим вышеуказанным причинам, самый субъективный вид технического анализа! В чем его суть? В том, чтобы "узреть" на графике цены всевозможные геометрические фигуры и уже по ним решать, как поведет себя цена дальше. Как это делают? Можно использовать любой доступный способ отображения ценового графика ("японские свечи", "бары"), но удобнее "напрягать фантазию" на линейном виде графика (когда цена отображается в виде непрерывной ломаной линии). Какие фигуры "наблюдатели" выискивают на графике? Вообще, самих "картинок" не так уж и много, а подразделяют их все на две группы: фигуры продолжения и фигуры разворота - какие для чего, думаю, понятно из названий.
Самые известные фигуры разворота тренда: "голова-плечи" - образуется из трех пиков/впадин, средний из которых выше/ниже двух соседних, а последний (самый правый), желательно, немного ниже/выше первого (самого левого); "двойное дно" - образуется из двух впадин/пиков, последняя из которых (самая правая), желательно, немного выше/ниже предыдущей; очень редкая и "звучная" фигура под названием "бриллиант" - образуется из некоторого количества ценовых экстремумов чей диапазон (волатильность - разброс между ценой открытия и ценой закрытия) сначала равномерно увеличивается потом равномерно уменьшается (если провести по границам ценовых диапазонов четыре линии - то они образуют какое-то подобие растянутого в стороны ромба/"бриллиант")...
N.B.: Все фигуры разворота и не только они, и не только фигуры графического анализа !требуют! подтверждения - последующего движения цены товара в ожидаемом направлении!
Следующий тип фигур вообще-то принято относить к фигурам продолжения, но их используют и для "предсказаний" разворота тренда - то есть, подтверждения здесь особо важны! Что это за фигуры? Всевозможные "вымпелочки", "флажочки", "канальчики" - короче, треугольники. Как их определяют? Также - лучше при линейном отображении графика: проводятся (сверху и снизу) две линии по экстремумам какого-то ценового периода переходящего во флэт (уменьшение динамики изменений цены - когда она перестает "двигаться" в направлении тренда, а начинает "вытягиваться" в горизонтальном "режиме"). Оказывается, в таком "графопостроении" тоже существуют свои закономерности: во-первых, "правильным" треугольником (флагом, вымпелом) считается тот, внутри которого насчитывается не менее пяти касаний ценой нарисованных линий (например, три - верхней линии, два - нижней или наоборот); во-вторых, чем более затяжным будет флэтовый период, тем более стремительным ожидается "выстреливание" цены; обычно цена продолжит движение в том же направлении, в котором она двигалась до флэтового периода; вполне возможно, что цена двинется в ту сторону, в которую наклонен угол нарисованного треугольника; желательно чтобы ценовой диапазон занимал внутри треугольника не более двух третей - если больше, то выход на тренд будет "вялым"; чем выше угол наклона ценового диапазона, тем продолжительней и сильней ожидается тренд; желательно чтобы цена (у вершины треугольника) не коснулась (чуть-чуть не дошла) линии треугольника - ожидается прорыв цены в тренд в сторону противоположную месту "недохода"...
Самый "навороченный" метод графического анализа - анализ "японских свечей", но пытаться о нем чего-то сказать в несколько предложений - занятие неблагодарное, на эту тему существует огромное множество специализированной литературы! Единственное, что опять таки можно повторить - все фигуры анализа требуют подтверждения!!!
...попробую описать вариант торговой системы , вернее это не столько система сколько алгоритм поведения на рынке...
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
(описание правил\алгоритма открытия и ведения торговой позиции)
I. Правила открытия позиции;
II. Правила сопровождения и закрытия позиции;
III. Правила контроля за балансом (ведения счета).
I.
1. Основные сигналы:
1. Основные сигналы:
а. контроль тренда при помощи индикатора ADX – основные открытия осуществлять только при растущей ADX. N.B.: данный индикатор является трендследящим, опережающим; состоит из трех линий – +DI, -DI и ADX, если минусовая расположилась выше плюсовой и ADX при этом поднимается вверх, то подразумевается усиление тенденции на продажу, если плюсовая расположилась выше минусовой и ADX при этом поднимается вверх – подразумевается усиление тенденции на покупку; понижение ADX – ослабление текущей тенденции (заинтересованности рынка);
б. контроль срочности тренда при помощи индикатора MACD Full – основные открытия осуществлять только при пересечениях (линейной MACD) на экстремумах коридора и пересечениях (MACD гистограмма) пиков и линии как между собой, так и точки нулевой линии. N.B.: данный индикатор является запаздывающим осциллятором; объединяет в себе стандартный линейный вариант (более информативен в точках разворота\коррекции) и гистограмму (более информативна в определении продолжения\замедления);
в. контроль направленности тренда при помощи двух средних взвешенных линий цены – пересечение\удаление линий как относительно друг друга, так и их расположение относительно графика цены;
г. контроль динамики тренда при помощи индикатора Stochastic – основные открытия осуществлять только при пересечении линий как между собой, так и зон «перекупленности» (80, 90) и «перепроданости» (10, 20): пересечение зоны 90 (10) – приготовиться, пересечение зоны 80 (20) – осмотреться для открытия позиции. N.B.: данный индикатор может давать ложные сигналы при затяжном тренде – очень долго находиться в зонах и часто касаться зональных линий, поэтому его показатели необходимо увязывать (корректировать) с данными линейного MACD индикатора;
д. контроль за изменением тренда при помощи дивергенции (графика цены и индикатора Stochastic);
е. идеальный момент для открытия позиции – совпадение торговых сигналов пунктов от «а.» до «д.» включительно при подтверждении соответствующей динамики на смежных (зависимых) валютных парах;
2. Усиливающие сигналы:
а. угол направленности линий коридора индикатора Bollinger Bands: если угол наклона верхней линии вверх круче, чем угол наклона нижней линии вниз – возможна тенденция на рост цены, если наоборот – возможна тенденция на снижение цены;
б. расположение графика цены относительно линий индикатора Bollinger Bands: выше\ниже верхней\нижней, относительно средней – на определение усиления в тенденции, а так же моментов отбоя\пробоя;
в. определение момента разворота\продолжения тренда по графическим фигурам: основные – флаги\вымпела\треугольники на продолжение тенденции, ее глубину;
г. определение возможных коррекций\продолжений (глубину) при помощи трех разнонастроенных индикаторов ZigZag – использование теории криволинейной модели Белла, волн Элиота (смотри пост "Минимально - не значит плохо!");
д. пробой (даже тенью свечи) уровня ближайшего фрактала при условии, что он расположен не дальше четырех баров от текущей цены – вероятность продолжения тенденции в сторону пробоя;
е. отскок\пробой графиком цены уровней Фибоначчи (на более длительном периоде ожидания) и уровней веера Фибоначчи (на более коротких тенденциях) – пересечение третьей линии веера предполагает продолжение тенденции;
3. Правила открытия позиции:
а. сверить направленность и интенсивность тренда по соответствующим зависимым валютным парам;
б. выбрать торговую пару;
в. оценить динамику выбранной валютной пары на временных интервалах: дневные графики – определение долгосрочной тенденции, четырехчасовые графики – движение внутри долгосрочного тренда, получасовые графики – краткосрочная тенденция, часовые графики – текущая тенденция с учетом краткосрочной и движения внутри долгосрочной тенденции; торговлю вести по часовым графикам – провести анализ на соответствие (наличие) основным сигналам (пункт I.1.) правил открытия позиции;
г. определение уровней поддержки\сопротивления на часовом графике цены, на получасовом, на четырехчасовом; сопоставление этих уровней на близость к Pivot-линиям и уровням Фибоначчи. В случае совпадения\близости – ожидание движения (отскок\пробой) и оценка на соответствие пункту I.1.е. правил открытия позиции;
д. определение минимально допустимого набора основных сигналов на открытие позиции: пункты I.1.а., I.1.б., I.1.г., I.1.д.; в случае неоднозначности выводов – использовать усиливающие сигналы в дополнение к основным: I.2.в., I.2.д., I.2.е.;
е. перед открытием позиции свериться с экономическим календарем на наличие фундаментальных факторов из разряда «особо важные» по валютам из торгуемой валютной пары (ожидания рынка), учесть время текущей торговой сессии (пересечение сессий, интенсивность), торговые объемы участников рынка;
II. а. торговые позиции открываемые «с рынка» сопровождать без установки уровня «тейк-профит» - выставлять плавающий «трейлинг-стоп» с уровнем отклонения не меньше 30-ти пунктов; уровень «стоп-лосс» выставлять на расстоянии не меньше 20-ти и не больше 30-ти пунктов. Особую осторожность (и использование максимального значения «стоп-лосс») следует соблюдать в случае соответствия ситуации пунктам I.3.г. и I.3.е. – при таком раскладе возможно открытие двух разнонаправленных лотов с разницей стартовой цены в 17-20 пунктов при минимизации диапазона значения «стоп-лосс» и при условии, что открываемые лоты будут находиться на противоположных сторонах от уровня поддержки\сопротивления;
б. целевые уровни: Pivot-линии разрядности +-0,5 – 2,0 (как ближайшие), линии уровней Фибоначчи (как долгосрочные) с отступом ценового показателя в минус 17 – 20 пунктов от Фибо-расчета; при идентификации графической фигуры типа флаг\вымпел\треугольник – в плюс на количество пунктов соответствующих пунктам высоты «древка» фигуры. При выставлении «тейк-профит» по Pivot и Фибоначчи – наблюдать за совпадением этих линий с уровнями поддержки\сопротивления, в случае совпадения (близкого расположения) – приоритет в коррекции делать в сторону уровней поддержки\сопротивления;
в. в случае сближения линий на линейном MACD (после значительного расхождения) – открытую позицию закрывать и переходить в «режим ожидания» (возможно открытие разнонаправленных лотов по условиям пункта II.а.);
III. а. в соответствии с пунктом I.3.г. или пунктом I.3.д. открываем торговую позицию по выбранной валютной паре (желательно с положительным свопом) продолжительностью от двух часов до одной недели (по часовым графикам), размер открываемой позиции – 2% от уровня депозита; ордер выставляется в соответствии с пунктом II.а.;
б. в случае затяжного флэта после открытия позиции (более четырех часов) возможно скальпирование по 15-ти минутным графикам (после изучения получасовых) в соответствии с пунктами I.1.б., I.1.в., I.1.г., I.2.б., I.2.д. – продолжительность позиции не более шести баров. Торговлю вести внутри ценового коридора по пункту I.2.б., открывать по правилам пункта II.а.;
в. в случае срабатывания плавающего «трейлинг-стоп» открывать позицию по правилам пункта III.а. в соответствии с требованиями пункта II.а. (разнонаправленные позиции – при выполнении условий пунктов I.3.г., I.3.е.);
г. уровень запаса плеча при суммарных объемах открытых позиций не должен быть меньше 1000%, минимально допустимый уровень – 600% при условии выполнения пункта I.1.е. или при открытии двух разнонаправленных лотов выставленных по правилам пункта II.а. при соблюдении условий пункта I.3.д..
.............
Еще раз напоминаю, что это не столько система сколько возможный алгоритм поведения на рынке Форекс. Дальше, как водится, примеры. Чтобы особо не заморачиваться выложу скрин, который уже публиковался в сообществе "Клуб - "Трейдер"", которое создал мой соавтор по Блогу Сергей Болун:
, а для "чистоты эксперимента" попробую прямо сейчас заскринить какую-нибудь торговую ситуацию, например:
в данном примере четко видно усиление тенденции по ADX при растущем -DI, уверенная последовательность линейного MACD, попытка выхода Stochastic из зоны "перекупленности" и "прощупывание" ценой средней линии Bollinger Bands на предмет пробоя\отскока. В принципе (суммарно) возможно предположение тенденции на снижение цены...
ШАГ 2
таймфрейм - 4 час.
Визуальный анализ графика торгового инструмента по шаблону "минимальный +"
состав шаблона: график японских свечей, объемы в основном окне, три скользящие средние построенные экспоненциально (ЕМА) по принципу HLCC/4, из которых: одна - за период 6 (кол-во баров в сутки), вторая - 30 (кол-во баров в рабочую неделю - 5 дней), третья - 178 (округленный показатель от 177,6 - получен умножением 6 на 29,6 (усредненное коль-во рабочих дней в месяц)); индикатор iTime III-V2 - его настройки: PlaceUTCPoints - false (удаляет отображение микроциферблатов на графике цены), Broker_TimeZone - зависит от времени Вашего брокера относительно UTC, Broker_DST_start - ****.**.** 07:00 (зависит от времени начала торгов в понедельник Вашего брокера - смотрите договор), Broker_DST_end - ****.**.** 06:59 (зависит от времени окончания торгов в пятницу Вашего брокера - смотрите договор), остальное - по Вашему усмотрению, например, все пункты со словом ****Style в конце переведя в "0", Вы добьетесь отображения разделителей периодов в виде прямой линии.
что смотрим: оценка/анализ аналогичны этому же пункту в ШАГ 1.
что дополняем: при помощи индикатора iTime III-V2 определяем границы начала/конца текущего календарного месяца, в его рамках находим экстремумы и по ним выстраиваем шкалу линий Фибоначчи с дополнительными уровнями (0,786 - описание "78,6", 0,86 - описание "86" и 0,942 - описание "94,2"); через те же точки экстремумов вычерчиваем веер Фибоначчи со стандартными параметрами.
N.B.: Экстремумы для построения объектов Фибоначчи могут находиться и в соседних временных участках (двух разных месяцах) - главное, чтобы текущие цены не выходили из диапазона 0 - 100 шкалы линий Фибоначчи!
вариант отображения окна при "ШАГ 2":
ШАГ 3
таймфрейм - 1 час.
Включение в анализ дополнительных корректирующих индикаторов - шаблон "рабочий"
состав шаблона: график японских свечей, объемы в основном окне, три скользящие средние построенные экспоненциально (ЕМА) по принципу HLCC/4, из которых: одна - за период 8, вторая - 24, третья - 120; индикатор iTime III-V2; индикатор-информер iStockTimes_v1_5 (из настроек можно только поменять obj_corner на "1" - привяжет отображение к верхнему правому углу окна графика цен); в трех дополнительных окнах индикаторы: 1) Stochastic Oscillator с дополнительными уровнями "10" и "90" с вводными данными - %K = 120, %D = 24, замедление = 5, цены = Close/Close, метод МА = Exponential; 2) MACD full с вводными данными - Fast EMA = 8, Slow EMA = 24, Signal EMA = 6, Sign SMA = 6, MACD_Hist_disp = 2, MACD_disp = 1; 3) Average Directional Movement Index (он же - ADX) с вводными данными - период = 24, применить к = Close.
что смотрим: индикаторы в дополнительных окнах предназначены для фильтрации ("очистки") сигналов полученных на этапе ШАГ 1: Stochastic - определение периодов временной перекупленности/перепроданности, ложных переворотов; MACD full - определение моментов временных разворотов, ослаблений/усилений существующих временных тенденций; ADX - определение моментов временных усилений/откатов мощности существующих тенденций.
вариант отображения окна при "ШАГ 3":
ШАГ 4
Принятие решения об открытии/закрытии/удержании позиции по результатам предыдущих шагов.
N.B.: Сделаю небольшое отступление к вопросу "предсказания" движения цены - посмотрите на следующую схематическую картинку:
Как Вы думаете, какова вероятность того, что в следующий момент цена торгового инструмента направится в сторону уровня А1 или А2, а уровня В1 или В2? 50/50 - цена равновероятно может двинуться как в одном так и в другом направлении! К чему этот пример.В настоящий момент я выбрал для себя серьезного брокера (тип счета NDD Pro): огромный выбор торгуемых рынков, в т. ч. и РТС и рублевые пары, пул с конкурирующими между собой поставщиками ликвидности мирового уровня, новостные ленты от признанных лидеров (типа Reuters), при этом русскоязычные новости открываются полностью, а не только заголовок с пустым содержимым... Пока не буду называть имя - потом... Может быть. ...Так вот, кроме этих возможностей здесь имеются еще две услуги - несколько раз в сутки (перед открытием торговых сессий) мне на почту приходят прогнозы по мной выбранным инструментам генерируемые автоматическими системами, которыми, между прочим, пользуются крупнейшие мировые банки. Как это выглядит: текущий график какой-то пары, на нем отмечены целевой уровень и уровень стоп-сигнала, рядом пояснительное описание - какой таймфрейм использован, какие индикаторы (с какими вводными) подали сигналы, ожидаемое время исполнения, почему система вообще сгенерировала такой вывод... Знаете какя разница между целевым уровнем и уровнем стопа? Примерно такая же, как между уровнем С1 и С2 относительно текущего уровня цены на вышеприведенной схеме! Почему я начал это отступление - чтобы Вы не пытались угадывать ни будущее направление тенденции, ни ее продолжительность! На самом деле - это НИКТО не может сделать! В этом заключается вся правда. Как же тогда поступать, как торговать, спросите Вы? На основании чего системы делают выводы? На основании текущих показателей цен. Поясняю: математический подход - ВСЕ индикаторы настроены на оценку ситуации по вводным на конкретном временном интервале (поэтому для разных таймфреймов необходимы разные вводные значения), статистический подход - например, вероятность того что цена в краткосрочном направлении пойдет в сторону уровня С2 намного выше чем в сторону А1 (чем меньше выборка, тем выше вероятность), опыт - именно потому с большой долей вероятности работают фигуры графического анализа, что они являются следствием накопленного и "отфильтрованного" опыта многих поколений трейдеров (поэтому и рекомендуется смотреть, видеть, запоминать/записывать графики цен: что, как и когда на них происходит). На этом можно и продолжить дальше - уже переходить к описанию пункта "ШАГ 4" предлагаемой системы.
Предполагается, что читатель хотя бы в общих чертах знаком с торговлей, поэтому особо "рассусоливать" с объяснениями не буду.
а) основное решение о вхождении (или не вхождении) в рынок принимается при оценке на уровне "Шаг 1" - по принципу эвристического однофакторного метода (не отвлекаться на множественные показатели индикаторов - "не загаживать" мозг и не затуманивать взгляд). Стандартный метод средних скользящих: цена пересекла МА снизу вверх и находится выше нее - вероятна повышательная тенденция, сверху вниз и находится ниже - возможна понижательная тенденция. Причем, пересечение с более "меделенной" (120) говорит о более длительной тенденции, со средней "медлительностью" (24) - о текущей (суточной) тенденции, самая "шустрая" (8) применяется для текущего (сессионного) определения динамических поддержек/сопротивлений (опять же - по положению цены относительно скользящей). Для примера расчерчу скрин из пункта "Шаг 1":
Наблюдается медленный но уверенный рост: текущая цена находится выше уровней всех трех ЕМА, последующие пики образуются выше предыдущих, на отмеченных зелеными овалами попытках пробоя крайняя впадина так же заканчивается выше предыдущей, объемы торгов равномерно стабильные (кстати, резкий всплеск объема может говорить как об усилении тренда, так и о его "последнем вздохе" - в такие моменты лучше подождать, как и в периоды "пилообразных" торгов), красным прямоугольником отмечено место возможного входа в рынок на длинную позицию (обе быстрые МА пересекли медленную, последующие свечи сформировались выше всех трех скользящих со значительным разрывом от медленной по сравнению с предыдущими попытками, направление МА указывает вверх). ...Я прекрасно осознаю что выбранный график - не совсем подходящая иллюстрация метода, как говорится - с чего начали на том и продолжим...
б)
- "растущие" ценовые впадины, "средняя" МА начинает пересечение "медленной" снизу вверх, объемы равномерно стабильные, цена пересекла (и закрепилась выше) третью ось веера Фибоначчи (считается, что это предвестник последующего продолжения тенденции), "тестирует" уровень "61,8" шкалы линий Фибоначчи (считается, что самые "упрямые" уровни начинаются от "38,2" и выше, пробой дополнительных уровней может сигнализировать о продолжении тренда). ...Еще раз напоминаю о неудачности выбора момента торговли для объяснения принципа системы (зеленым овалом отмечен как раз "пилообразный" период), зато данный пример показывает текущую действительность, а не "притянут за уши" на исторических показателях.
в)
- как я уже говорил, основное решение принимается по графику цен и средним скользящим, дополнительные индикаторы призваны к использованию как "фильтрующие шумопонижающие". По самому графику цен определились в пункте "а". Смотрим далее. Почему не восприняли сигнал на продажу в первом зеленом овале: при незначительном продолжении падения гистограмма MACD показывала нарастающее движение в сторону нулевой линии, а ADX - снижение заинтересованности в тенденции собственным повышением (хоть -DI и росло вверх). Почему не восприняли сигнал на продажу во втором зеленом овале: аналогично с MACD-гистограммой и начавшийся рост ADX на фоне понижающегося -DI. В синем заоваленном прямоугольнике показывается значительный отрыв сформированных свечей от "медленной" МА, "прощупывание" этой самой МА на предмет поддержки, растущее направление линий MACD (и их пробой нулевой линии) и преобладание активности +DI на фоне корректировки основного ADX.
...В принципе, думаю все - основная мысль понятна. Сейчас только заскриню текущее положение дел для подтверждения/опровержения предположений.
и
- казалось бы, часовой график особо не радует, хотя если внимательнее сравнить с его вариантом из пункта "Шаг 3", то мы увидим усиление тенденции по "медленной" МА, "зависание" Stochastic в зоне "перекупленности" - напоминаю, что данный индикатор прекрасно "ориентируется" в этих зонах при скачкообразных торгах и имеет свойство надолго "задерживаться" при наличии тренда; а вот четырехчасовой график наоборот показывает (по положению и направленности МА) подтверждение предположения, цена "сгруппировалась" в районе уровня "61,8" шкалы линий Фибоначчи, что нормально (чем дольше консолидация тем сильнее, как замеченно, будет "выстрел")...
В очередной раз повторюсь о некачественности подбора момента торгов для демострации системы - сейчас как раз луше быть "квадратным", хотя стоило мне совсем немного открутить график назад (по историческим данным), уверяю - Вы бы были впечатлены показателем работоспособности! Хотя, Вы сами можете настроить шаблоны по указанным значениям, чтобы убедиться в сказанном. ...Открытую "на покупку" позицию - пока закрывать не рекомендую (чего сам и не делаю) ;)...
P.S.:
1) указанные настройки системы (как и сама система) рассчитаны на среднесрочную торговлю, хотя внимательный читатель может заметить и ее пригодность для краткосрочной внутридневной торговли (вытянутые зеленые овалы) - в этом случае учитываются только взаимодействия цены и "среднескоростной"/"быстрой" МА и показателей индикаторов Stochastic и MACD full; для использования в долгосрочной торговле рекомендуется на порядок-два увеличить исследуемые таймфреймы и (естественно) вводные для индикаторов;
2) не указанный в пояснениях индикатор-информер iStok Times_v1_5 используется только для собственного удобства: в нем отображаются текущие сессии, размеры свопов на длинные и короткие позиции, уровень баланса, маржи, кол-во позиций, показатели по ним и процент объема торгов относительно этого же момента час (на часовом таймфрейме) назад;
3) ни слова не было сказано о закрытии прибыльных позиций - как бы не популярно это звучало: никто никогда не знает завершения тенденции, поэтому при использовании системы не рекомендуется "ощипывать курицу несущую золотые яйца" - закрыть "прибыль" можно лишь при стопроцентной уверенности в развороте (например, по прошествии половины обратного "пути" существовавшего тренда - как известно, коррекция может содержать 30-40 %% "маршрута")! Если же Вы всетаки решили ограничить себя целевыми уровнями (что вполне естественно при использовании системы в краткосрочной внутридневной торговле), то рекомендуется использовать показатель 70-80%% "недохода" до ближайшего уровня шкалы линий Фибоначчи - очень часто именно такой показатель является корректным при "прощупывании" ценой этих уровней, а не точную установку на показатель!
4) принцип использования риск-менеджмента описан в пункте "Шаг 1". Данную систему можно отнести к классическим трендовым, что в свою очередь предполагает постоянное нахождение на рынке - не в длинной так в короткой позиции. Не бойтесь "переворачиваться"!
Удачной торговли!
Оцениваются:
1) Трендовая направленность;
2) Определяется ценовой коридор;
3) Определяются уровни поддержки/сопротивления;
4) Определяются фигуры графического метода технического анализа (наличие/отсутствие) по максимально частым соответствиям ожидаемого результата – используются только проверенные варианты («сильные» – чаще всего соответствующие ожиданиям), «флагштоки» (вымпелы, флаги, треугольники и т.п.); N.B.: все «флагштоки» чаще всего являются фигурами продолжения тенденции («древка»), глубина/высота выхода из фигуры чаще всего равна высоте/глубине «древка»!;
5) Определяются варианты комбинаций японских свечей по максимально частым соответствиям ожидаемого результата – используются только проверенные («сильные» – чаще всего соответствующие ожиданиям) вариации!;
6) Оценивается ситуация по анализу фрактальных комбинаций:
· пробой уровня (максимума/минимума) фрактала близким по расположению баром чаще всего предполагает продолжение развития тенденции в сторону «пробития»!;
· пробой уровня (максимума/минимума) фрактала в групповой последовательности – при наличии фрактальной последовательности в случае разового «пробития» (см. выше) следует уделить внимание возможности пробоев уровней фракталов предшествующих уже «пробитому» в последовательности обратной выстроенной фрактальной комбинации!
· определение (при наличии) фрактальной комбинации «два Будды»: образуется из двух максимально близко находящихся друг с другом однонаправленных фракталов, между которыми нет возможности образования полноценного промежуточного фрактала; образование такой фигуры чаще всего говорит о возможном начале движения цены в сторону противоположную сдвоенному фракталу! Более подробно об этой комбинации и методах ее использования в торговле Вы можете узнать от моего товарища, практикующего трейдера, преподавателя-аналитика в TeleTrade и ForexClub – Алексея Радо (жми, не стесняйся);
7) Оцениваются объемы торговых операций по исследуемому товару – очень часто увеличение объемов говорит об изменении существующей тенденции!;
8) Обзор и оценка технических индикаторов (все-таки, абсолютно без них не обошлось – совсем чуть-чуть):
· Скользящая средняя (принципы построения и вводные параметры можете посмотреть по этой ссылке): оценка осуществляется классическим методом – по положению графика цены относительно ЕМА (выше – рост, ниже – падение);
· RSI – вводные соответствуют вводным по скользящим средним (так же, в зависимости от используемого таймфрейма), уровни – 20, 30, 70 и 80; оценка – определение уровней (зон) перекупленности/перепроданности!
Принцип ведения торговли по методу безиндикаторного анализа торгового инструмента.
1) Изучение и оценка графика цены товара по таймфрейму «Месяц»:
· Определение наличия тренда (верх, низ, бок), его сила (угол наклона – чем круче угол, тем сильнее тренд), продолжительность;
· Определение ценового коридора, возможностей его пробоя и выхода цены за обозначенные пределы;
· Определение точек консолидации цены для обозначения уровней поддержки/сопротивления, их «пороговость» («лестничный» разброс относительно текущего значения цены – «глубинные» уровни, степени вложения);
· Определение наличия/отсутствия фигур графического метода технического анализа, положение текущей цены товара внутри фигуры (при наличии), месте цены в «эволюционной» фазе строительства фигуры;
· Определение наличия/отсутствия специфических комбинаций японских свечей, положение текущей цены товара внутри такой комбинации (при наличии), месте в «эволюционной» фазе строительства комбинации;
· Определение наличия/отсутствия фрактальных комбинаций баров цены товара, положение текущей стоимости внутри комбинации (при наличии), месте в «эволюционной» фазе строительства;
· Оценка объемов сделок по исследуемому торговому инструменту на наличие интенсивности (равномерность/спад/увеличение);
· Оценка положения графика цены товара относительно скользящей средней, глубину «разрыва» (при наличии);
· Оценка положения RSI относительно целевых уровней, определение статистических (исторических) положений датчика индикатора при предыдущих моментах ценовых разворотов.
P.S.: 1) расчертить текущий ценовой коридор; 2) расчертить все уровни поддержки/сопротивления по принципу изменения интенсивности цвета – чем дальше от текущей цены товара, тем менее насыщенный цвет; 3) нарисовать сформировавшуюся (формирующуюся) фигуру графического метода технического анализа рынка. …Вариант подобного оформления графика цены можно посмотреть по этой ссылке;
2) Изучение и оценка графика цены товара по таймфрейму «День»:
Последовательность действий/мероприятий полностью соответствует последовательности изучения и оценки цены графика по таймфрейму «Месяц» с одним отличаем – расчерчивание/рисование на графике цены необходимо проводить другим базовым цветом и более тонкой (-ими) линией (-ями) прорисовки!;
3) Изучение и оценка графика цены товара по таймфрейму «4 часа»:
Полное соответствие последовательности действий при анализе графика по таймфрейму «День». Базовый цвет и толщина линий прорисовки – третий вариант!
N.B.: 1) принцип цветовой интенсивности, разницы базовых цветов и разницы толщины линий прорисовки относится ко всем отрисовываемым объектам: линиям тренда, стенкам ценового коридора, уровням поддержки/сопротивления, графическим фигурам и т.д. - это только для личного удобочитания; 2) при оценке графика цены по таймфрейму «4 часа» (после завершения мероприятий на графике цены по предыдущим таймфреймам) совпадения рисованных объектов разных таймфреймов являются более значительными (сильными) показателями! При этом уровни более «старших» таймфреймов являются более значимыми относительно уровней «младших» таймфреймов!
P.S.: Вы, вероятно, заметили, что текст изобилует терминами типа «чаще всего»? Что нет определенной конкретики, что основной разговор определяется категориями вероятностей? Объясню почему. Чем дольше Вы лично сами будете заниматься трейдингом, тем отчетливее начнете понимать принцип «орел/решка» – шансов всегда пятьдесят на пятьдесят. Потому и выбираются для анализа только проверенные варианты графических фигур и комбинаций японских свечей (на самом деле их великое множество) – шансов их исполнения значительно больше, чем при других вариантах анализа! Это не значит, что шансы равны ста процентам – ожидание значительно стремится к этому, но ВСЕГДА есть шанс несоответствия! Поэтому: не забывайте про уровни ограничений, не забывайте про объемы собственных торговых операций (таблицу затрат/возмещений можете посмотреть здесь), не забывайте смотреть на график и изучать его – просмотрите, как реагировала цена относительно Вами настроенных графиков раньше во времени, что происходило с ценой при схожих графических ситуациях прежде, какие при этом были изменения в торговых объемах, какая сила движения цены происходила при каких-то ситуациях!!!
N.B.: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ о том на каких таймфреймах Вы работаете! Что это значит – оценив долгосрочную перспективу на «месячном» графике, скорректировав среднесрочную стратегию на «дневном» и открыв позицию на «4-х часовом», не пугайтесь возможных скачков стоимости товара! То, что может Вам показаться огромным на «4-х часовом» графике, при переключении на «месячный» окажется абсолютно незаметной миллиметровой (даже не движением) конвульсией! Поэтому уровни ограничительных «стопов» при таком варианте торгов рекомендуется ставить в районе уровней поддержки/сопротивления, корректируя с «дневным» графиком, поэтому такой метод и рассчитан на позиционную торговлю…
еще бы понимать о чем речь ;)
ОтветитьУдалить